Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26037
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демківський, Є. О. | - |
dc.contributor.author | Демківська, Т. І. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T10:01:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T10:01:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Демківський Є. О. Застосування скорингових моделей для прогнозування фінансових ризиків / Є. О. Демківський, Т. І. Демківська // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 листопада 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 175-176. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26037 | - |
dc.description.abstract | В даній роботі було розглянуто проблему кредитного ризику, визначені причини його виникнення та підходи до оцінки. Проаналізовано супутні ризики в процесі кредитування. Виділено основні типи кредитного скорингу. Розглянуто переваги застросування моделі логістичної регресії для прогнозування кредитних ризиків. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | скоринг | uk |
dc.subject | ризики | uk |
dc.subject | логістична регресія | uk |
dc.subject | кредитування | uk |
dc.subject | класифікаційна задача | uk |
dc.title | Застосування скорингових моделей для прогнозування фінансових ризиків | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2023-11-23 | - |
local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
local.conference.section | Секція 2. Інформаційні та комп'ютерно-інтегровані технології | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра комп'ютерних наук (КН) Мехатронні системи: інновації та інжиніринг |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MSIE_2023_P175-176.pdf | 462,69 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.