Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3331
Назва: | Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності |
Автори: | Соловйов, В. М. Батир, А. В. |
Ключові слова: | recurrence measures crisis monitoring prediction leading indicators меры рекуррентности сложность кризис мониторинг прогнозирование опережающие индикаторы рекурентні міри складність криза моніторинг прогнозування індикатори-передвісники |
Дата публікації: | 2012 |
Бібліографічний опис: | Соловйов В. М. Рекурентні міри як метод кількісної оцінки складності [Текст] / В. М. Соловйов, А. В. Батир // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2012. - № 5 (67). - C. 254-257. |
Source: | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну |
Короткий огляд (реферат): | У роботі визначено переваги застосування сучасних міждисциплінарних підходів до аналізу фінансових часових послідовностей, обґрунтовано доцільність використання мір рекурентності як засобу оцінки складності економічних систем. Здійснено перевірку ефективності методу на прикладі реальних фінансових рядів. Работа исследует преимущества использования современных междисциплинарных подходов к анализу временных последовательностей, обосновывает эффективность использования мер рекуррентности как способа оценки сложности экономических систем. Произведена проверка работоспособности метода на примере реальных финансовых рядов. Current research defines the advantages of modern interdisciplinary approaches to the analysis of financial time series, justifies the efficiency of using recurrence measures to evaluate the complexity of economic systems. The approach has also been tested on real financial data. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3331 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V67_P254-257.pdf | 483,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.