Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією

Abstract

To find the parameters of the multiple linear regression with autocorrelation is proposed to use the generalized least squares method with the exact calculation of the inverse matrix method, given its Toeplitz. Through this approach, we obtain accurate estimates of the parameters of multivariate regression in the case of autocorrelation remains.

Для нахождения параметров множественной линейной регрессии с автокорреляцией предложено использовать обобщенный метод наименьших квадратов с точным вычислением обратной матрицы метода с учетом ее теплицевости. Благодаря такому подходу получим точные оценки параметров многофакторной регрессии в случае автокорреляции остатков.

Для знаходження параметрів множинної лінійної регресії з автокореляцією запропоновано використати узагальнений метод найменших квадратів з точним обчисленням оберненої матриці методу з врахуванням її тепліцевості. Завдяки такому підходу одержимо точні оцінки параметрів багатофакторної регресії у випадку автокореляції залишків.